El valor del backtesting está en lo que aprendes al terminar. Las métricas de la sesión resumen cómo se comportó tu estrategia en ese periodo.
Qué métricas ves
Las mismas que en tu operativa real, aplicadas a la sesión:
Resultado neto de la sesión.
Porcentaje de acierto.
Profit factor: ganancias frente a pérdidas.
Drawdown: la mayor caída soportada.
Número de operaciones, duración media y relación riesgo/beneficio.
Cómo leerlas
Una sola sesión con pocas operaciones no demuestra nada. Una estrategia se valida con volumen y con varias sesiones sobre periodos distintos: alcistas, bajistas y laterales.
Desconfía de un resultado espectacular en un solo periodo. Prueba la misma estrategia en fechas diferentes: si aguanta en todas, tienes algo; si solo brilla en una, tuviste suerte con el mercado que elegiste.
Compara con tu operativa real
Si vinculaste la sesión a una estrategia, puedes contrastar su rendimiento en histórico con el que obtienes en real con esa misma estrategia. Si en histórico funciona y en real no, el problema es la ejecución, no la idea.
Siguiente paso
Para ver todas tus sesiones juntas, pasa a el dashboard de backtesting.