El backtesting y el Replay se parecen —los dos reproducen mercado histórico vela a vela— pero sirven para cosas distintas. Confundirlos hace que uses la herramienta equivocada.
La diferencia
| Backtesting | Replay | |
|---|---|---|
| Punto de partida | Eliges instrumento y fechas desde cero. | Una operación que ya hiciste. |
| Qué haces | Operas de nuevo, con órdenes. | Observas cómo se formó tu operación. |
| Para qué | Probar y afinar una estrategia. | Entender una decisión pasada. |
Cuándo usar el backtesting
- Quieres probar una estrategia nueva antes de arriesgar dinero.
- Buscas estadísticas sobre cómo se comporta un setup.
- Quieres practicar la ejecución: entradas, stops, parciales.
Cuándo usar el Replay
- Quieres entender por qué una operación real salió como salió.
- Buscas ver qué señales tomaste y cuáles ignoraste.
- Repasas una operación concreta, ganadora o perdedora.
Se complementan. Cuando el Replay te revele un error recurrente en tus operaciones reales, llévalo al backtesting y practica el gesto correcto cientos de veces hasta corregirlo.
En una frase
El backtesting mira hacia delante: ensayas para operar mejor. El Replay mira hacia atrás: entiendes lo que ya hiciste. El detalle del Replay está en revive tu operación.
Siguiente paso
Si llevas evaluaciones de prop firm, el siguiente módulo es Prop Firms.